Thực chiến Footprint Order Flow: 3 loại mức giá then chốt, giúp bạn lọc bỏ việc vào lệnh mù quáng

Order Flow giống như một chiếc kính lúp để trader quan sát thị trường.

Nó có thể giúp chúng ta nhìn thấy hành vi mua bán thực sự diễn ra phía sau nến K, nhưng điều thực sự có giá trị không phải là quan sát riêng lẻ một tín hiệu order flow nào đó, mà là biết nên tập trung quan sát ở đâu.

Trong giao dịch thực tế, vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng (Support & Resistance, S&R) thường chính là vị trí đáng chú ý nhất của order flow.

Trong kỳ chia sẻ chiến lược EagleTrader này, chúng ta sẽ bắt đầu từ biểu đồ Footprint, sắp xếp một số loại mức giá quan trọng của order flow đáng tập trung theo dõi, và tiếp tục mổ xẻ một tư duy giao dịch kết hợp hỗ trợ kháng cự với tín hiệu order flow.

Mức giá nam châm: những vị trí nào dễ xuất hiện đảo chiều hơn?

Hầu hết trader đều quen với hỗ trợ kháng cự truyền thống, ví dụ đỉnh và đáy lịch sử.

Nhưng biểu đồ Footprint còn có thể giúp chúng ta phát hiện một số “mức giá ẩn” mà nến K thông thường không dễ nhìn thấy trực tiếp.

Những vị trí này thường có sức hút khá mạnh đối với giá, và cũng có thể trở thành hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong tương lai.

1. Đấu giá chưa hoàn tất (Unfinished Auction)

Giả sử thị trường đang tăng nhanh. Trong Footprint, nếu tại vị trí giá cao nhất của cây nến K cao nhất, cả hai phía Bid và Ask vẫn đều có giao dịch, ví dụ: Bid 10 × Ask 4

Trong điều kiện bình thường, tại vị trí cực trị của nến K, khối lượng giao dịch ở một phía thường phải tiến gần về 0.

Nếu tại điểm cao nhất hoặc thấp nhất mà cả hai phía vẫn đều có giao dịch, thì sẽ hình thành cái gọi là đấu giá chưa hoàn tất (Unfinished Auction).

Điều này có nghĩa là quá trình đấu giá tại mức giá đó chưa kết thúc hoàn toàn, nên sau đó giá thường xuyên quay lại đây để kiểm tra. Những vị trí như vậy thường có thể được dùng làm:

mục tiêu chốt lời tiềm năng;

vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong tương lai.

2. LVN và VPOC chưa được kiểm tra

LVN (Low Volume Node, nút khối lượng thấp) LVN là vùng giá có khối lượng giao dịch thấp rõ rệt, trên Footprint thường trông giống như một “khoảng trống” khối lượng hoặc vị trí gần 0.

Điều này có nghĩa là giá từng nhanh chóng đi xuyên qua vùng đó và chưa hình thành giao dịch đầy đủ.

Khi sau đó giá quay lại một LVN chưa được kiểm tra, thường sẽ xuất hiện hai trường hợp: hoặc là đi xuyên qua nhanh, hoặc là bật lên/giảm xuống rất chính xác.

Vì vậy, LVN chưa được kiểm tra thường là vùng giá đáng tập trung theo dõi.

VPOC (Volume Point of Control, điểm kiểm soát khối lượng) VPOC là mức giá cụ thể có khối lượng giao dịch lớn nhất trong một cây nến K hoặc một phiên giao dịch.

Nếu một VPOC sau khi hình thành không bao giờ được kiểm tra lại, thì nó thường sẽ trở thành vùng hút giá quan trọng trong tương lai, đồng thời cũng có thể hình thành hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

Một kinh nghiệm phổ biến là: nhiều VPOC chưa được kiểm tra càng tập trung ở vùng gần nhau, thì tầm quan trọng của vùng đó thường càng cao.

3. Mức khớp bằng 0 bên trong Footprint (Zero Prints / Single Prints)

Đôi khi, bạn sẽ thấy một “0” bên trong nến K, chứ không phải ở điểm cao nhất hoặc thấp nhất. Điều này thường xảy ra trong những đợt thị trường rất quyết liệt, nhanh mạnh.

Ví dụ, lượng lớn lệnh mua chủ động nhanh chóng quét lên thanh khoản, giá tăng quá nhanh đến mức phía Bid không kịp hình thành giao dịch hiệu quả, vì vậy bên trong Footprint để lại một số 0.

Cấu trúc này thường được gọi là: Zero Print hoặc Single Print. Có thể hiểu nó là “khoảng trống giao dịch” để lại trong quá trình giá di chuyển nhanh.

Vì giá từng nhanh chóng đi xuyên qua vùng đó, thị trường sau này thường xuyên quay lại kiểm tra và lấp đầy vị trí này, sau đó tiếp tục xu hướng ban đầu. Do đó, những vùng như vậy rất phù hợp để quan sát cơ hội vào lệnh kiểu xu hướng tiếp diễn.

Kết hợp môi trường thị trường với order flow: giao dịch

Sau khi hiểu các mức giá quan trọng, bước tiếp theo là kết hợp những vị trí này với tín hiệu order flow. Dưới đây lấy giao dịch mua (LONG) làm ví dụ, logic giao dịch bán có thể hiểu ngược lại.

1. Môi trường cơ bản

Giá trước tiên cần đến một vùng hỗ trợ kháng cự rõ ràng và hiệu lực. Ví dụ: mức hỗ trợ khung ngày; LVN chưa được kiểm tra của phiên giao dịch trước; hoặc vùng hỗ trợ quan trọng khác.

2. Delta thay đổi

Tập trung quan sát xem Delta có xuất hiện thay đổi rõ rệt hay không, trường hợp lý tưởng là: từ âm chuyển sang dương. Điều này cho thấy lệnh bán chủ động từng đẩy giá xuống đang suy yếu, còn lệnh mua chủ động bắt đầu dần chiếm ưu thế.

3. Cấu trúc nến K

Mong muốn thấy một cây nến K giảm đi vào vùng hỗ trợ, sau đó ngay lập tức xuất hiện một cây nến K tăng đảo chiều. Nói cách khác: giá trước tiên giảm vào vùng then chốt, sau đó nhanh chóng có phản ứng ngược hướng.

4. Vị trí VPOC

Đối với cấu trúc mua lý tưởng, nến K đảo chiều tốt nhất có thể: đóng cửa phía trên VPOC của chính nó. Điểm này rất quan trọng. Vì điều đó đại diện cho việc bên mua không chỉ đã vào thị trường, mà còn thành công đẩy giá lên trên vùng có khối lượng giao dịch dày đặc nhất của cây nến K đó.

5. Vào lệnh

Khi nến K đảo chiều đóng cửa và thỏa mãn các điều kiện trên, có thể xem xét thực hiện giao dịch. Vị trí vào lệnh lý tưởng hơn là: phía trên VPOC của nến K đảo chiều.

6. Cắt lỗ

Cắt lỗ có thể được đặt: bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng; hoặc, nếu vùng hỗ trợ rộng, có thể đặt bên dưới đáy của nến đảo chiều.

7. Chốt lời

Chốt lời có thể áp dụng hai cách tiếp cận.

Cách A: Lời/lỗ cố định

Ví dụ tỷ lệ: 2:1 hoặc 3:1.

Cách B: Mục tiêu động

Đặt mục tiêu dựa trên các “mức giá nam châm” quan trọng theo hướng giao dịch, ví dụ: đấu giá chưa hoàn thành; VPOC chưa được kiểm tra; Zero Print.

Những vị trí này đều có thể được dùng làm tham chiếu chốt lời tiềm năng.

5 nguyên tắc quan trọng của nhà giao dịch order flow

1. Tôn trọng khung thời gian cao hơn

Nếu bạn giao dịch trên biểu đồ 1 phút, ít nhất bạn cũng nên đồng thời quan sát order flow và cấu trúc thị trường ở khung 15 phút hoặc 30 phút.

Như vậy mới có thể hiểu rõ hơn môi trường tổng thể mà tín hiệu hiện tại đang nằm trong đó.

2. Cảnh giác với thị trường đi ngang

Khi thị trường liên tục đi ngang, thiếu xu hướng rõ ràng, độ tin cậy của một số tín hiệu order flow, chẳng hạn như Bid lớn hoặc Absorption, thường sẽ giảm.

3. Phân biệt giao dịch chủ động và phản ứng giá

Thị trường luôn tìm kiếm thanh khoản và cân bằng. Nếu một lệnh chủ động rất lớn xuất hiện nhưng không đẩy giá di chuyển theo hướng kỳ vọng, thì lệnh này rất có thể đã bị đối ứng hấp thụ.

Lúc này, giá có thể lại di chuyển theo hướng ngược lại.

4. Vị trí thị trường quan trọng hơn tín hiệu đơn lẻ

Ngay cả khi trên Footprint xuất hiện cấu trúc order flow rất đẹp, nếu nó xảy ra ở một vị trí không có ý nghĩa hỗ trợ/kháng cự nào, giá trị tham chiếu của nó vẫn hạn chế. Vị trí luôn luôn rất quan trọng.

5. Không tìm kiếm cái gọi là “tín hiệu chắc thắng”

Footprint có thể thể hiện rõ hơn giao dịch nội bộ của thị trường, nhưng giao dịch vẫn là vấn đề xác suất. Bất kỳ Setup nào cũng có thể thất bại.

Vì vậy, khi dòng tiền lớn trên thị trường quét qua thanh khoản cục bộ, việc đặt cắt lỗ hợp lý vẫn là một trong những khâu quan trọng nhất trong kiểm soát rủi ro giao dịch.

Order flow không thể giúp nhà giao dịch hoàn toàn tránh khỏi thua lỗ. Nhưng nó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều gì đang diễn ra bên trong thị trường, đồng thời giảm bớt việc vào lệnh mù quáng thiếu cơ sở.

Đối với nhà giao dịch EagleTrader, giá trị thực sự của Footprint không nằm ở việc tìm kiếm một tín hiệu “hiệu quả 100%”, mà nằm ở việc thông qua sự xác nhận lẫn nhau giữa order flow, vị trí giá và cấu trúc thị trường, giúp mỗi lần đánh giá giao dịch đều có cơ sở rõ ràng hơn.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ chiến lược giao dịch và nội dung phân tích thị trường của EagleTrader, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Thị trường tài chính tồn tại rủi ro, vui lòng giao dịch thận trọng dựa trên tình hình của bản thân.